Derivate sind sehr wirksame Produkte, mit denen Risiken sehr effizient gesteuert werden können. Doch falsch angewendet, kann der Einsatz von Optionen, Futures, Forwards und Swaps auch selbst ein Risiko bedeuten. Deshalb ist es wichtig, den Einsatz von Derivaten nicht nur zu überwachen, sondern auch eigens zu managen.

Zu den wichtigsten Elementen des Risikomanagements FÜR Derivate zählen:

• Das Marking-to-Market von Derivate Positionen, um stets den aktuellen Wert zu kennen und die Positionen gegebenenfalls anpassen zu können.
• Collateral Management: Die Besicherung von Ausfallrisiken durch die Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren schützt vor dem Ausfall von Geschäftspartnern.
• Netting: Durch die Verrechnung von Zahlungen und Verbindlichkeiten wird beispielsweise das Settlementrisiko reduziert.
• Compression: Durch die Auflösung gegengleicher Positionen werden Kreditlinien frei und das Kontrahentenrisiko sinkt.