Zum Hauptinhalt springen
Wissen zu Finanzderivaten
  • Home
  • Allgemeines
    • Termingeschäfte historisch betrachtet
    • Derivate sind heute oft standardisiert
    • Finanzderivate gibt es weltweit!
    • Universum gehandelter Derivate
    • Marktteilnehmer am Handel mit Derivaten
    • Handeln an der Börse
      • Orderarten an der Börse
        • Die Market Order
        • Die Limit Order
        • Die Market-to-Limit Order
        • Die Iceberg Order
        • Die Stop Order
        • Orderattribute
  • Forwards
    • Beispiel für ein Forward Geschäft
    • Gewinn-Verlust-Diagramm eines Forwards
    • Bewertung von Forwards
      • Bewertung eines Forwards während der Laufzeit
      • Mathematischer Wert des Forwards
      • Bewertung von Forwards mit Dividenden und Zinsen
  • Futures
    • Unterschiede zwischen Forwards und Futures
    • Wichtige Terminbörsen
    • Margin Konten für Geschäfte mit Futures
    • Standardisierung von Futures
    • Hedging mit Futures
      • Convergenz bei Future Kontrakten
      • Backwardation bei Future Kontrakten
      • Contango bei Future Kontrakten
      • Basis Risiko von Future Kontrakten
      • Long und Short Future Hedge
      • Optimale Hedge Ratio beim Absichern mit Futures Kontrakten
      • Effektivität des Hedgings mit Future Kontrakten überprüfen
      • Anzahl der benötigten Futures Kontrakte zur Absicherung
      • Hedging mit Index Futures
    • Bewertung von Futures
      • Arbitrage mit Future Kontrakten
      • Cost of Carry von Future Kontrakten
  • Optionen
    • Basiswerte und Optionen
    • Europäische und Amerikanische Optionen
    • Optionen müssen ausgeübt werden!
    • In-the-money, at-the-money und out-of-the-money
    • Terminologie im Optionsmarkt
    • Call oder Kaufoption
      • Long Call
      • Short Call
      • P&L Diagramm einer Call Option
    • Put oder Verkaufsoption
      • Long Put
      • Short Put
      • P&L Diagramm einer Put Option
    • Preiseinflussfaktoren bei Optionen
      • Tabelle preisbeeinflussende Faktoren bei Optionen
    • Minimaler und maximaler Wert einer Option
    • Put-Call-Parität
      • Put-Call-Parität als Grafik
    • Handelsstrategien mit Optionen
      • Synthetisch Long mit Optionen
      • Synthetisch Short mit Optionen
      • Synthetische Calls und Puts
      • Bull Spread mit Optionen
      • Bear Spread mit Optionen
      • Calendar Spreads mit Optionen
      • Butterfly Spreads mit Optionen
      • Straddles
      • Strangles
    • Bewertung von Optionen
      • Binomialbaummodell zur Optionsbewertung
        • Mehrstufiges Binomialbaummodell zur Optionspreisbewertung
        • Binomialbaummodell für amerikanische Optionen
        • Wahrscheinlichkeiten in der Praxis der Optionspreisbewertung
      • Das Black-Scholes Modell zur Optionsbewertung
        • Tabelle Standardnormalverteilung
        • Die Greeks
          • Das Delta einer Option
          • Das Gamma einer Option
          • Das Vega einer Option
          • Das Theta einer Option
          • Das Rho einer Option
      • Die Monte-Carlo-Simulation
    • Optionsscheine
  • Swaps
    • Forward Rate Agreement
  • Zertifikate
    • Aktienzertifikate
    • Bonus Zertifikate
    • Discount Zertifikate
    • Express Zertifikate
    • Inflationszertifikate
    • Exchange Traded Commodities (ETCs)
  • Anleihen
    • Einfach kündbare Anleihe
    • Mehrfach kündbare Anleihe
    • Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
    • CMS Anleihe
    • Inflationsanleihen
  • Risikomanagement

Wissen zu Finanzderivaten

Einfach. Verständlich. Informativ.
  • Home
  • Allgemeines
    • Termingeschäfte historisch betrachtet
    • Derivate sind heute oft standardisiert
    • Finanzderivate gibt es weltweit!
    • Universum gehandelter Derivate
    • Marktteilnehmer am Handel mit Derivaten
    • Handeln an der Börse
      • Orderarten an der Börse
        • Die Market Order
        • Die Limit Order
        • Die Market-to-Limit Order
        • Die Iceberg Order
        • Die Stop Order
        • Orderattribute
  • Forwards
    • Beispiel für ein Forward Geschäft
    • Gewinn-Verlust-Diagramm eines Forwards
    • Bewertung von Forwards
      • Bewertung eines Forwards während der Laufzeit
      • Mathematischer Wert des Forwards
      • Bewertung von Forwards mit Dividenden und Zinsen
  • Futures
    • Unterschiede zwischen Forwards und Futures
    • Wichtige Terminbörsen
    • Margin Konten für Geschäfte mit Futures
    • Standardisierung von Futures
    • Hedging mit Futures
      • Convergenz bei Future Kontrakten
      • Backwardation bei Future Kontrakten
      • Contango bei Future Kontrakten
      • Basis Risiko von Future Kontrakten
      • Long und Short Future Hedge
      • Optimale Hedge Ratio beim Absichern mit Futures Kontrakten
      • Effektivität des Hedgings mit Future Kontrakten überprüfen
      • Anzahl der benötigten Futures Kontrakte zur Absicherung
      • Hedging mit Index Futures
    • Bewertung von Futures
      • Arbitrage mit Future Kontrakten
      • Cost of Carry von Future Kontrakten
  • Optionen
    • Basiswerte und Optionen
    • Europäische und Amerikanische Optionen
    • Optionen müssen ausgeübt werden!
    • In-the-money, at-the-money und out-of-the-money
    • Terminologie im Optionsmarkt
    • Call oder Kaufoption
      • Long Call
      • Short Call
      • P&L Diagramm einer Call Option
    • Put oder Verkaufsoption
      • Long Put
      • Short Put
      • P&L Diagramm einer Put Option
    • Preiseinflussfaktoren bei Optionen
      • Tabelle preisbeeinflussende Faktoren bei Optionen
    • Minimaler und maximaler Wert einer Option
    • Put-Call-Parität
      • Put-Call-Parität als Grafik
    • Handelsstrategien mit Optionen
      • Synthetisch Long mit Optionen
      • Synthetisch Short mit Optionen
      • Synthetische Calls und Puts
      • Bull Spread mit Optionen
      • Bear Spread mit Optionen
      • Calendar Spreads mit Optionen
      • Butterfly Spreads mit Optionen
      • Straddles
      • Strangles
    • Bewertung von Optionen
      • Binomialbaummodell zur Optionsbewertung
        • Mehrstufiges Binomialbaummodell zur Optionspreisbewertung
        • Binomialbaummodell für amerikanische Optionen
        • Wahrscheinlichkeiten in der Praxis der Optionspreisbewertung
      • Das Black-Scholes Modell zur Optionsbewertung
        • Tabelle Standardnormalverteilung
        • Die Greeks
          • Das Delta einer Option
          • Das Gamma einer Option
          • Das Vega einer Option
          • Das Theta einer Option
          • Das Rho einer Option
      • Die Monte-Carlo-Simulation
    • Optionsscheine
  • Swaps
    • Forward Rate Agreement
  • Zertifikate
    • Aktienzertifikate
    • Bonus Zertifikate
    • Discount Zertifikate
    • Express Zertifikate
    • Inflationszertifikate
    • Exchange Traded Commodities (ETCs)
  • Anleihen
    • Einfach kündbare Anleihe
    • Mehrfach kündbare Anleihe
    • Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
    • CMS Anleihe
    • Inflationsanleihen
  • Risikomanagement
  1. Startseite
  2. Optionen
  3. Bewertung von Optionen
  4. Binomialbaummodell zur Optionsbewertung
  5. Binomialbaummodell für amerikanische Optionen
  6. officepencalc
  7. Binomialbaummodell für amerikanische Optionen
  8. officepencalc

officepencalc

Unsere Sponsoren und Unterstützer:

BahlConsult GmbH Unternehmensberatung. Experten für Risikomanagement, Treasury und Derivate.

kapitalmarktteam.de. Ihre individuellen Schulungen, Vorträge und Reden rund um Börse und Kapitalmarkt. In-House-Konzepte, Lunch & Learn, spannende Vorträge und vieles mehr!

Neueste Beiträge

  • Warum können Futures Preise negativ werden?
  • Wie gut sind kostenlose Online Swap Pricer?
  • Finanzmarkt und Börse durch die Brille der Neuroökonomie
  • Die Bail-In-Kaskade “neu”: Gut für Anleihen mit Derivate-Komponente
  • Sind Derivate nun gut oder böse?
  • Kontakt
  • Impressum
  • Cookie-Richtlinie (EU)

designed by kapitalmarktteam.de ein Unternehmen von Martina Bahl  •  Alle Rechte vorbehalten kapitalmarktteam.de