Caps und Floors enthalten folgende Details bei Abschluss:

• Produkt (Cap, Floor, Collar)
• Handelsdatum, z.B. 10. Oktober 2016
• Laufzeitbeginn, z.B. 12. April 2017 (In der Regel beginnt der Cap oder Floor erst in einer zukünftigen Zinsperiode zu laufen, da die Höhe des ersten sogenannten “Caplets” oder “Floorlets” bereits bekannt ist und eine Absicherung deshalb nicht nötig ist)
• Laufzeitende, z.B. 12. Oktober 2026
• Nominalbetrag, z.B. 10 Mio Euro
• Name des Käufers, z.B. Unternehmen ABC
• Name des Verkäufers, z.B. Bank XYZ
• Referenzzins, z.B. 6-Monats-Euribor
• Zahlungshäufigkeit, z.B. halbjährlich
• Strike Preis, z.B. 2%
• Prämienhöhe, z.B. 50 Basispunkte oder 50.000 Euro