In der Praxis werden Risiken, Positionen und auch Zahlungen zwischen Geschäftspartnern meist genettet. Alle Positionen werden addiert und nur der Unterschied der Gesamtposition wird herangezogen. Denn bei einer Vielzahl an Geschäften zwischen aktiven Handelspartnern kommt es durchaus vor, dass sich einzelne Positionen wirtschaftlich aufheben. Es würde keinen Sinn machen, hier für ein Geschäft einen negativen Marktwert heranzuziehen und Collateral zu stellen, und für das nächste Geschäft einen positiven Marktwert, wodurch man Collateral entgegennehmen müsste.

Ähnlich läuft die Sache bei Zahlungen. Selbst bei Zinsswaps werden Zahlungen, die am selben Tag zur Zahlung anstehen, genettet, und nur die verbleibende Nettozahlung wird von einer Partei an die andere überwiesen. Genau so geschieht es in der Regel mit allen Zahlungen, die an einem Tag zwischen zwei Geschäftspartnern oder der Börse und einem Börsenmitglied ausgetauscht werden. Die Zahlungsverpflichtungen beider Parteien werden miteinander verrechnet und nur der Restbetrag wird beglichen. So vermeidet man nicht nur unnötige Kosten, sondern mindert auch das Settlement Risiko.