ρ

Ein weiterer Faktor, wenn auch weniger wichtig, ist der jeweilige Zinssatz. Ändert sich das Zinsniveau, hat das einen Einfluss auf die von Investoren erwartete Rendite auf den Basiswert. Somit hat eine Änderung im Zinssatz auch einen Einfluss auf den Wert von Optionen.

\( ρ=\frac{\Delta Optionspreis}{\Delta r} \)